Bespoke Investment Group Persentase Saham di Atas 50 Hari Bergerak Rata-rata 6 Mar. 2009, 7:41 PM Di bawah ini kami menyoroti persentase perdagangan saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari di SampP 500 dan sepuluh sektornya. Seperti yang ditunjukkan, 5 saham di SampP 500 masih diperdagangkan di atas 50 hari mereka, jadi kita masih harus melangkah lebih jauh sebelum kita mencapai nol. Tiga sektor - sektor keuangan, industri, dan utilitas - memiliki nol perdagangan saham di atas 50 hari mereka. Teknologi memiliki persentase saham tertinggi di atas 50 hari mereka hanya 12 Read full article Artikel ini untuk anggota PRO HANYA Mendapatkan Akses ke artikel ini dan 15.000 artikel PRO eksklusif dari 200m Tertarik untuk melakukan upgrade ke PRO Book sebuah janji dengan Manajer Akun PRO Untuk melihat apakah PRO tepat untuk Anda. Ya, saya tertarik di atas SMA 50 hari di atas SMA 50 hari Pendahuluan Persentase saham di atas SMA 50 hari adalah indikator luas yang mengukur tingkat partisipasi dalam indeks, Sampp 500 dalam kasus ini. Artikel ini akan menunjukkan dua metode untuk menggunakan indikator ini yang memiliki bagian strategi trading. Pertama, rata-rata bergerak jangka panjang dapat diterapkan untuk mengidentifikasi nada umum pasar, yang bersifat bullish atau bearish. Kedua, rata-rata pergerakan jangka pendek dapat digunakan untuk mengidentifikasi pullback dan bouncing. Dengan menempatkan keduanya, para chartis dapat mencari pullback saat nada umum bullish dan memantul saat nada umum bearish. Idenya adalah untuk berpartisipasi dalam tren yang lebih besar dengan rasio reward-reward yang lebih baik. Seperti ditunjukkan grafik di bawah ini, data mentah untuk indikator ini bisa sangat mudah berubah dengan sering melewati batas 50 garis. Secara umum, sapi jantan memiliki tepi perdagangan saat indikator di atas 50 dan beruang memiliki batas saat di bawah 50. Data mentah terlalu berombak untuk sistem yang efektif. Oleh karena itu, chartists dapat menggunakan moving averages untuk memperlancar data dan mengurangi volatilitas. Rata-rata bergerak yang panjang dapat digunakan untuk mengatur keseluruhan nada, bullish atau bearish. Rata-rata pergerakan pendek kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought atau oversold. Ada tiga langkah untuk mengembangkan sistem ini dengan dua moving averages. 1. Tentukan nada pasar dengan moving average jangka panjang. Melembutkan indikator dengan EMA 150 hari akan sangat mengurangi volatilitas dan memungkinkan para chartis untuk menetapkan nada umum untuk SampP 500. Meskipun pergerakan di atas 50 secara teknikal bullish dan pergerakan di bawah 50 bearish, whipsaws dapat dikurangi dengan menggunakan buffer for Ambang bullish dan bearish. Karena itu, pergerakan di atas 52,5 ini dianggap bullish hingga diimbangi dengan pergerakan di bawah 47,5. Sebaliknya, pergerakan di bawah 47,5 ini dianggap bearish hingga diimbangi dengan pergerakan di atas 52,5. 2. Gunakan indikator jangka pendek untuk mengidentifikasi pullback atau bouncing. Sementara indikator mentahnya bisa digunakan, menerapkan EMA 5 hari pendek memberikan sedikit perataan tanpa mengorbankan terlalu banyak kepekaan. Chartists kemudian perlu menetapkan level untuk mengidentifikasi pullback dan bouncing. Menetapkan level ini terlalu tinggi atau rendah akan menghasilkan sinyal yang terlalu sedikit, sementara setting level ini terlalu banyak di tengah akan menghasilkan terlalu banyak sinyal. Bagian tengah emas dibutuhkan. Contoh ini menggunakan 40 dan 60. Sebuah langkah di bawah 40 memberi sinyal pullback, sementara pergerakan di atas 60 sinyal memantul. 3. Tetapkan level untuk memberi sinyal bahwa pullback atau bounce telah terbalik. Pada titik ini, chartists mencari pullback saat nada umum bullish dan memantul saat nada umum bearish. Penarikan mundur berfungsi sebagai peringatan, namun kita memerlukan tingkat untuk memberi sinyal bahwa pullback telah berakhir. Pergerakan kembali di atas 50 memberikan indikasi pertama bahwa luasnya membaik lagi dan tren naik dapat berlanjut. Setelah terpental di atas 60, sebuah pergerakan kembali di bawah 50 memberikan indikasi pertama bahwa luasnya memburuk lagi dan tren turun mungkin berlanjut. Sinyal Sinyal Bull: 1. EMA 150 hari SPXA50R melintasi di atas 52,5 dan tetap di atas 47,50 untuk mengatur nada bullish. 2. EMA 5-hari dari SPXA50R bergerak di bawah 40 untuk memberi sinyal pullback 3. EMA 5 hari SPXA50R bergerak di atas 50 untuk memberi sinyal pada sebuah peningkatan Bear Signal Recap: 1. EMA 150 hari dari SPXA50R melintasi di bawah 47,50 dan tetap di bawah 52,50 untuk Atur nada bearish 2. EMA 5 hari SPXA50R bergerak di atas 60 untuk memberi sinyal kenaikan 3. EMA 5-hari dari SPXA50R bergerak di bawah 50 untuk memberi sinyal penurunan Contoh Perdagangan Diagram pertama menunjukkan indikator di dua jendela pertama dan SampP 500 di bagian bawah jendela. Di tengah jendela, EMA 150 hari SPXA50R menetapkan nada bullish dengan pergerakan di atas 52.50 pada awal Mei 2003. Nada bullish ini akan bertahan hingga Januari 2008 ketika indikator bergerak di bawah 47,50. Dengan nada bullish, chartists hanya akan fokus pada sinyal bullish menggunakan EMA 5 hari dari SPXA50R. Sebuah pergerakan di bawah 40 memberi sinyal pullback dan pergerakan selanjutnya kembali ke atas 50 memicu sinyal bullish. Tidak ada sinyal bullish pada tahun 2003 dan tiga sinyal bullish pada tahun 2004. Sinyal 1 dan 2 tidak berjalan dengan baik, namun sinyal 3 mendahului kemajuan yang solid dan mengisyaratkan kelanjutan aq dari uptrend yang lebih besar. Grafik kedua menunjukkan empat sinyal bullish pada tahun 2005 dan 2006. Perhatikan bahwa EMA 150 hari SPXA50R tidak pernah tembus di bawah 47,50 untuk membalikkan nada bullish yang semula ditetapkan pada tahun 2003. Setidaknya ada tujuh penurunan di bawah 40, namun hanya empat yang Diikuti oleh gelombang di atas 50. Penting untuk menunggu lonjakan di atas 50 untuk memastikan bahwa uptrend sebenarnya telah dilanjutkan. Sinyal 1 tidak bagus, tapi tiga sinyal lainnya mendahului kemajuan signifikan di SampP 500. Grafik ketiga menunjukkan nada pasar berubah dari bullish menjadi bearish di awal Januari 2008. Ada dua sinyal bullish di tahun 2007 dan kemudian dua sinyal bearish di tahun 2008 Sinyal bearish ini terjadi tepat setelah puncak penting dan meramalkan penurunan signifikan pada SampP 500. Tanda panah biru menandai sinyal bullish yang tidak terwujud. Meskipun nada pasar bullish dan EMA 5 hari SPX50R turun di bawah 40, rebound berikutnya gagal melampaui 50 dan memicu sinyal bullish. Setelah nada pasar berubah bearish, EMA 5 hari SPX50R melonjak di atas 60, namun tidak bergerak kembali di bawah 50 untuk mengkonfirmasi dimulainya kembali tren turun (panah hitam). Grafik terakhir mencakup tiga tahun (2009, 2010 dan 2011). Nada pasar berubah tiga kali dan ada tujuh sinyal. Lima sinyal pertama cukup bagus, namun periode dari bulan Juni sampai Desember 2011 agak kacau dengan sinyal buruk. Sinyal 6 bullish pada awal Juli dan pasar kemudian turun pada Agustus. Sinyal 7 bearish pada akhir November dan pasar kemudian melonjak dari Desember 2011 sampai Februari 2012. Ada banyak cara untuk men-tweak sistem perdagangan, namun para chartis harus menghindari pengaturan optimal terhadap indikator. Dengan kata lain, jangan mencoba untuk menemukan periode rata-rata bergerak sempurna atau tingkat crossover. Kesempurnaan tidak bisa dicapai saat mengembangkan sistem atau perdagangan pasar. Penting untuk menjaga agar sistem tetap logis dan fokus pada aspek lain, seperti grafik harga aktual dari keamanan yang mendasarinya. Chartists dapat menggunakan support atau resistance break untuk memicu sinyal atau set stop. Seperti ditunjukkan pada grafik di bawah, pemberhentian berdasarkan jeda dukungan pada akhir Juli dan awal Agustus akan mengurangi kerugian secara signifikan pada sinyal bull palsu pada awal Juli. Setelah sinyal jual palsu di bulan November, lonjakan cepat kembali ke 1250 memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang salah. Hal ini ditegaskan saat market tone berubah kembali menjadi bullish pada awal Desember. Kesimpulan Sebagai sistem berbasis luas, Strategi Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas 50 hari dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren besar pasar saham dan koreksi dalam tren tersebut. Chartis dapat menggunakan sinyal ini untuk meningkatkan waktu pasar mereka atau menggunakan sinyal ini untuk menentukan bias perdagangan. Sebagai contoh, chartists bisa fokus pada bullish stock setup saat sistem bullish dan bearish formasi saat sistem bearish. Perlu diingat bahwa artikel ini dirancang sebagai titik awal pengembangan sistem perdagangan. Gunakan ide-ide ini untuk menambah gaya trading Anda, preferensi risiko-hadiah dan penilaian pribadi. Klik di sini untuk bagan SampP 500 SMA 50 Hari di atas (SPXA50R) dengan rata-rata bergerak yang sesuai. Pelanggan StockCharts dapat melihat pengaturan bagan dan menyimpan bagan ini ke salah satu daftar favorit mereka. Pelajaran lebih lanjut Buku John Murphy039 memiliki bab yang ditujukan untuk indikator pasar saham (luasnya) dan berbagai kegunaannya. Murphy juga mencakup moving averages dan sinyal lainnya yang dapat digunakan untuk menambah sistem ini. Analisis Teknis Pasar Keuangan John J. MurphyPercent Above Moving Average Persen Di Atas Moving Average Pendahuluan Persentase perdagangan saham di atas rata-rata bergerak tertentu adalah indikator luas yang mengukur kekuatan atau kelemahan internal pada indeks underlying. Rata-rata pergerakan 50 hari digunakan untuk jangka waktu jangka pendek, jangka waktu rata-rata 150 hari dan 200 hari digunakan untuk jangka waktu jangka menengah. Sinyal dapat diturunkan dari tingkat overboughtoversold, melintasi titik di bawah 50 dan divergensi bullishbearish. Indikator ini tersedia untuk Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 dan SampPTSX Composite. Pengguna Sharpcharts dapat merencanakan persentase saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka, rata-rata pergerakan 150 hari atau rata-rata pergerakan 200 hari. Daftar simbol lengkap diberikan di akhir artikel ini. Perhitungan Perhitungan lurus ke depan. Cukup bagilah jumlah saham di atas rata-rata pergerakan hari XX mereka dengan jumlah total saham di indeks yang mendasarinya. Contoh Nasdaq 100 menunjukkan 60 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka dan 100 saham dalam indeks. Persentase di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka sama dengan 60. Seperti ditunjukkan grafik di bawah ini, indikator ini berfluktuasi antara nol persen dan seratus persen dengan garis 50 sebagai garis tengah. Interpretasi Indikator ini mengukur tingkat partisipasi. Luasnya kuat ketika mayoritas saham dalam indeks diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Sebaliknya, luasnya lemah ketika minoritas saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Setidaknya ada tiga cara untuk menggunakan indikator ini. Pertama, chartis bisa mendapatkan bias umum dengan keseluruhan level. Bias bullish hadir saat indikator di atas 50. Ini berarti lebih dari separuh saham dalam indeks berada di atas rata-rata pergerakan tertentu. Bias bearish hadir saat berada di bawah 50. Kedua, chartists bisa mencari level overbought atau oversold. Indikator ini adalah osilator yang berfluktuasi antara nol dan seratus. Dengan kisaran yang ditentukan, chartists dapat mencari level overbought di dekat level atas dan level oversold di dekat bagian bawah range. Ketiga, divergensi bullish dan bearish dapat menandai perubahan tren. Divergensi bullish terjadi ketika indeks yang mendasari bergerak ke titik terendah baru dan indikatornya tetap berada di atas level terendah sebelumnya. Kekuatan relatif pada indikator terkadang bisa membayangi pembalikan bullish di indeks. Sebaliknya, bentuk divergensi bearish ketika indeks yang mendasari mencatat kenaikan yang lebih tinggi dan indikatornya tetap di bawah level tertinggi sebelumnya. Hal ini menunjukkan kelemahan relatif pada indikator yang terkadang bisa membayangi pembalikan bearish di indeks. Ambang 50 Ambang batas 50 bekerja paling baik dengan persentase saham di atas rata-rata pergerakan yang lebih panjang, seperti 150 hari dan 200 hari. Persentase saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari lebih fluktuatif dan melampaui ambang batas 50 lebih sering. Volatilitas ini membuatnya lebih rentan terhadap whipsaws. Bagan di bawah ini menunjukkan Samper 100 di atas MA 200 hari (OEXA200R). Garis biru horizontal menandai ambang batas 50. Perhatikan bagaimana level ini bertindak sebagai pendukung saat SampP 100 tren meningkat di tahun 2007 (panah hijau). Indikator tersebut turun di bawah 50 pada akhir tahun 2007 dan tingkat ke-50 berubah menjadi resistance di tahun 2008, yaitu pada saat SampP 100 berada dalam tren turun. Indikator tersebut bergerak kembali di atas ambang batas 50 pada bulan Juni-Juli 2009. Meskipun persentase saham di atas SMA 200 hari mereka tidak sekuat persentase saham di atas SMA 50 hari mereka, indikator tersebut tidak kebal terhadap whipsaws. Pada grafik di atas, ada beberapa persilangan pada bulan Agustus-September 2007, November-Desember 2007, Mei-Juni 2008 dan Juni-Juli 2009. Salib ini dapat dikurangi dengan menerapkan moving average untuk memperlancar indikator. Garis merah muda menunjukkan indikator SMA 20 hari. Perhatikan bagaimana versi merapikan ini melewati batas 50 kali lebih sedikit. OverboughtOversold Persentase saham di atas SMA 50 hari mereka paling sesuai untuk tingkat overbought dan oversold. Karena volatilitasnya, indikator ini akan beralih ke tingkat overbought dan oversold lebih sering daripada indikator berdasarkan moving average yang lebih panjang (150 hari dan 200 hari). Sama seperti momentum osilator, indikator ini bisa menjadi overbought berkali-kali dalam uptrend yang kuat atau oversold berkali-kali selama downtrend yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi arah tren yang lebih besar untuk membangun bias dan perdagangan yang selaras dengan tren besar. Kondisi oversold jangka pendek lebih disukai bila tren jangka panjang naik dan kondisi overbought jangka pendek lebih disukai bila tren jangka panjang turun. Analisis trend dasar dapat digunakan untuk mengetahui trend indeks yang mendasarinya. Bagan di bawah ini menunjukkan Samping 500 di atas 50 hari MA (SPXA50R) dengan SampP 500 di jendela bawah. Rata-rata pergerakan 150 hari digunakan untuk menentukan tren Sampp 500 yang lebih besar. Perhatikan bahwa indeks tersebut melintas di atas SMA 150 hari di bulan Mei dan cenderung meningkat dalam 12 bulan berikutnya. Dengan uptrend keseluruhan yang sedang berjalan, kondisi jenuh beli diabaikan dan kondisi jenuh jual digunakan sebagai peluang beli. Secara umum, pembacaan di atas 70 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 30 dianggap oversold. Tingkat ini mungkin berbeda untuk indeks lainnya. Pertama, perhatikan bagaimana indikator tersebut menjadi overbought beberapa kali dari Mei 2009 sampai Mei 2010. Beberapa pembacaan overbought merupakan tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, perhatikan bahwa indikator menjadi oversold hanya dua kali selama periode 12 bulan. Apalagi pembacaan oversold ini tidak berlangsung lama. Ini juga merupakan bukti kekuatan yang mendasari. Cukup menjadi oversold tidak selalu menjadi sinyal beli. Seringkali bijaksana untuk menunggu kenaikan dari tingkat oversold. Pada contoh di atas, garis putus-putus hijau muncul saat indikator disilang di atas ambang batas 50. Kemungkinan juga sinyal lain dipicu saat indikator turun di bawah 35 di bulan November. Bagan berikutnya menunjukkan Samper 100 di atas 50 hari MA (OEXA50R) dengan SampP 100 di jendela bawah. Ini adalah contoh pasar beruang karena OEX diperdagangkan di bawah SMA 150 hari. Dengan tren yang lebih besar, kondisi oversold pun diabaikan dan kondisi jenuh beli digunakan sebagai alert penjualan. Sinyal jual terdiri dari dua bagian. Pertama, indikator harus menjadi overbought. Kedua, indikator harus bergerak di bawah ambang batas 50. Ini memastikan indikator mulai melemah sebelum bergerak. Meski ada filter ini, masih ada whipsaws dan sinyal buruk. Ada tiga sinyal yang terlihat pada grafik di bawah ini. Panah merah menunjukkan kondisi jenuh beli dan garis putus-putus merah menunjukkan pergerakan selanjutnya di bawah 50. Sinyal pertama tidak berjalan dengan baik, namun dua lainnya terbukti cukup tepat waktu. BullishBearish Divergences Bullish dan bearish divergences dapat menghasilkan sinyal yang bagus, namun juga rentan terhadap banyak sinyal palsu. Kuncinya, seperti biasa, adalah memisahkan sinyal kuat dari sinyal yang tidak efektif. Divergensi kecil bisa dicurigai. Ini biasanya terbentuk dalam periode waktu yang relatif singkat dengan sedikit perbedaan antara puncak atau palung. Divergensi bearish kecil dalam uptrend yang kuat sepertinya tidak akan menimbulkan kelemahan yang signifikan. Hal ini terutama terjadi bila puncak divergen melebihi 70. Pikirkanlah. Luasnya masih menguntungkan sapi jantan jika lebih dari 70 saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak yang ditunjuk. Demikian pula, divergensi bullish kecil di downtrend yang kuat tidak mungkin untuk meramalkan pembalikan bullish utama. Hal ini terutama berlaku bila palung divergen terbentuk di bawah 30. Luas masih menguntungkan beruang bila kurang dari 30 saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Perbedaan yang lebih besar memiliki peluang sukses yang lebih besar. Lebih besar mengacu pada waktu berlalu dan perbedaan antara dua puncak atau palung. Perbedaan tajam yang mencakup dua bulan atau lebih lama cenderung bekerja daripada divergensi dangkal yang mencakup 1-2 minggu. Bagan di bawah ini menunjukkan Nasdaq Above 50 hari MA (NAA50R) dengan Nasdaq Composite di jendela bawah. Sebuah penyimpangan bullish yang besar terbentuk dari bulan November 2009 sampai Maret 2010. Meskipun palung di bawah 30, penyimpangan diperpanjang selama tiga bulan dan palung kedua berada di atas palung pertama (panah hijau). Langkah selanjutnya di atas 50 mengkonfirmasi divergensi dan meramalkan unjuk rasa dari akhir Mei sampai awal Juni. Divergensi bearish kecil yang terbentuk pada bulan Mei-Juni dan indikator bergerak di bawah 50 pada awal Juli, namun sinyal ini tidak menunjukkan penurunan yang panjang. Tren naik Nasdaq terlalu kuat dan indikator bergerak kembali di atas 50 dalam waktu singkat. Bagan berikutnya menunjukkan SampPTSX Above 50 hari MA (TSXA50R) dengan TSX Composite (TSX). Divergensi bearish kecil terbentuk dari minggu kedua Mei sampai minggu ketiga bulan Juni (4-5 minggu). Meskipun ini adalah perbedaan waktu yang sangat singkat, jarak antara tinggi awal Mei dan pertengahan Juni membuat perbedaan yang agak curam. The TSX Composite berhasil melampaui level tertinggi bulan Mei, namun indikator tersebut tidak berhasil kembali di atas 60 pada pertengahan Juni. Tinggi yang turun tajam dibentuk untuk menciptakan divergensi, yang kemudian dikonfirmasi dengan tembusan di bawah 50. Kesimpulan Persentase saham di atas rata-rata pergerakan tertentu adalah indikator luas yang mengukur tingkat partisipasi. Partisipasi akan dianggap relatif lemah jika SampP 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan hanya 40 saham berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Sebaliknya, partisipasi akan dianggap kuat jika SampP 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 60 atau lebih komponennya juga berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Selain level absolut, chartists bisa menganalisa pergerakan arah indikator. Luasnya melemah saat indikator turun dan menguat saat indikator naik. Indikator kenaikan pasar dan penurunan akan menimbulkan kecurigaan pada kelemahan yang mendasarinya. Demikian pula, indikator penurunan pasar dan kenaikan akan menunjukkan kekuatan mendasar yang bisa memicu pembalikan bullish. Seperti halnya semua indikator, penting untuk mengkonfirmasi atau menolak temuan dengan indikator dan analisis lainnya. Pengguna SharpCharts SharpCharts dapat merencanakan indikator ini di jendela grafik utama atau sebagai indikator yang berada di atas atau di bawah jendela utama. Contoh di bawah ini menunjukkan Stok Samping 500 di atas MA 50 hari (SPXA50R) di jendela grafik utama dengan SampP 500 di jendela indikator di bawah ini. SMA 10 hari (pink) dan garis 50 (biru) ditambahkan ke jendela utama. Gambar di bawah bagan menunjukkan bagaimana menambahkannya sebagai hamparan. Sampel 500 ditambahkan sebagai indikator dengan memilih harga dan kemudian memasukkan parameter SPX. Klik opsi lanjutan untuk menambahkan rata-rata bergerak sebagai hamparan. Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup. Daftar Simbol Pengguna Sharpcharts dapat merencanakan persentase atau jumlah saham di atas rata-rata bergerak spesifik untuk Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 dan SampPTSX Composite. Rata-rata pergerakan spesifik mencakup hari 50 hari, 150 hari dan 200 hari. Tabel pertama menunjukkan simbol yang tersedia untuk PERCENT saham di atas rata-rata bergerak tertentu. Perhatikan bahwa semua simbol ini memiliki huruf R di bagian akhir. Tabel kedua menunjukkan simbol yang tersedia untuk NUMBER saham di atas rata-rata pergerakan tertentu. Ini adalah angka absolut. Misalnya, Dow mungkin memiliki 20 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka atau Nasdaq mungkin memiliki 1230 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Plot indikator berdasarkan PERCENT dan NUMBER terlihat sama. Namun, angka absolut, seperti 20 dan 1230, tidak bisa dibandingkan. Persentase, di sisi lain, memungkinkan pengguna untuk membandingkan tingkat di berbagai indeks. Klik gambar di bawah untuk melihat ini di katalog simbol.
No comments:
Post a Comment